Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance

von Rüdiger Seydel

2. Aufl. 2017. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer Spektrum, 2017

Online Monographie, Elektronische Ressource - 1 Online-Ressource (X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe)

Zugriff:

Springer Natur- und Basiswissenschaften 2017 (Volltext)

Titel:	Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance
Verantwortlichkeitsangabe:	von Rüdiger Seydel
Autor/in / Beteiligte Person:	Seydel, Rüdiger
Lokaler Link:	Springer Natur- und Basiswissenschaften 2017 (Volltext)
Link:	Volltext
Verwandtes Werk:	Springer-Lehrbuch
Ausgabe:	2. Aufl. 2017
Veröffentlichung:	Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer Spektrum, 2017
Medientyp:	Monographie
Datenträgertyp:	Elektronische Ressource
Umfang:	1 Online-Ressource (X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe)
ISBN:	9783662502990
DOI:	10.1007/978-3-662-50299-0
Schlagwort:	Mathematics Finance Economics, Mathematical Numerical analysis Derivat (Wertpapier) Wertpapieranalyse Optionspreistheorie Numerisches Verfahren
Sonstiges:	Online-Ressource [Kann nicht per Fernleihe bestellt werden!] Gesamttitelangabe: Springer-Lehrbuch Erscheint auch als: Druck-Ausgabe, ISBN 9783662502983 Lokale Notationen: QCO Fächer: Wirtschaftswissenschaften hbz Verbund-ID: HT019079312

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